Плохотников М. А. Теоретико-игровая и многокритеральная оптимизация страховых тарифов в инвестиционном страховании жизни / М. А. Плохотников // Цифровизация: теория и практика : материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 14-15 мая 2025 г. - Иркутск, 2025. - С. 160-166.
Авторы / соавторы: Плохотников М. А.
Ключевые слова: БГУ, сотрудники БГУ, труды сотрудников БГУ, статьи, инвестиционное страхование жизни, страховые тарифы, теория игр, равновесие Нэша, Парето-оптимум, многокритериальная оптимизация, функции полезности,
Аннотация: В статье рассматриваются математические подходы к оптимизации параметров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Предложены формализации интересов страхователя и страховщика на основе функций полезности, с учетом вероятностей дожития и смерти, инвестиционной доходности и издержек. Проанализированы два подхода — равновесие Нэша и Парето-оптимум — как инструменты согласования интересов сторон. Проведены аналитические расчёты, демонстрирующие влияние параметров модели на выбор оптимальной тарифной ставки. Работа ориентирована на развитие научно обоснованной тарифной политики с использованием методов теории игр и многокритериальной оптимизации.
Полный текст: